Varlık Karşılaştırma
Altın, dolar, BIST 100, S&P 500, hisse senetleri veya kripto varlıkları aynı grafikte karşılaştırın. Seçilen geçmiş dönemde korelasyonu (r), normalize getiri farkını ve yıllıklandırılmış volatiliteyi inceleyin. Sonuçlar bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
Gerçek geçmiş kapanışlar; yalnızca ortak tarihler; seçili para birimi ve geçmiş kur dönüşümü. Getiriler temettü/komisyon içermez. Volatilite ve korelasyon ardışık log getiriler üzerinden hesaplanır.
Karşılaştırılacak varlıklar
İki hisse, emtia, döviz veya kripto varlık seçin; normalize getiri grafiğini, korelasyon katsayısını ve uygun birimler arasında son fiyat oranını inceleyin.
Gerçek geçmiş veriler yükleniyor…
Geçmiş korelasyon gelecekteki riski veya maksimum kaybı belirlemez. Ağırlıklı senaryo işlem, vergi, ücret ve yeniden dengeleme etkilerini içermez.
Varlık karşılaştırma nasıl okunur?
Karşılaştırma aracı iki varlığın seçilen dönemdeki gerçek geçmiş kapanışlarını ortak tarihlerde eşleştirir ve aynı grafikte gösterir. Hazır eşleştirmelerden biriyle başlayabilir ya da farklı piyasalardan iki varlığı kendiniz seçebilirsiniz; aşağıda grafikteki göstergelerin nasıl hesaplandığı ve nasıl okunacağı anlatılır.
Normalize getiri
İki varlığın fiyat düzeyleri çok farklı olduğunda aynı eksende çizilen fiyat grafiği yanıltıcı olur. Araç bu yüzden seçilen dönemin ilk ortak tarihini başlangıç noktası kabul eder ve iki varlığın o tarihten bu yana göreli değişimini çizer. Böylece fiyatı yüksek olan varlık grafikte baskın görünmez; yalnız yüzde değişimler karşılaştırılır.
Korelasyon katsayısı
Pearson korelasyon katsayısı, iki varlığın getirilerinin ne ölçüde birlikte hareket ettiğini eksi bir ile artı bir arasında bir değerle özetler. Artı bire yakın değerler aynı yönde, eksi bire yakın değerler ters yönde hareketi, sıfıra yakın değerler ise belirgin bir doğrusal ilişki olmadığını gösterir. Katsayı yalnız yeterli ortak gözlem varsa hesaplanır ve geçmişteki ilişkinin süreceği anlamına gelmez.
Oynaklık ve fiyat oranı
Yıllıklandırılmış oynaklık, getirilerin ne kadar dağınık olduğunu yıllık ölçeğe taşır; yüksek değer fiyatın daha sert dalgalandığını gösterir. Fiyat oranı ise aynı para birimindeki iki fiyatın birbirine bölünmesiyle bulunur ve bir varlığın kaç birim diğerine karşılık geldiğini anlatır. Bu oran tek başına ucuzluk, pahalılık veya gelecekteki getiri hakkında bir sonuç vermez.
Veri, para birimi ve tarih eşleştirme
Farklı para birimlerindeki varlıklar seçili para birimine o tarihlerin kuruyla çevrilerek kıyaslanır; bu nedenle sonuç kur değişiminin etkisini de içerir. Getirilere temettü ve komisyon dahil değildir. Hafta sonu işlem gören kripto paralar ile hafta içi işlem gören hisseler yalnız ortak tarihlerde eşleştirilir.